移動平均線からの乖離を使ったロジック検証1～エンベロープの逆張り①

2021-09-04

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

今回は、移動平均線からの乖離を使った逆張りロジック検証の第2章です。

第1章がまだの人はそちらからご覧ください。

 

ドル円各時間足の考察

エントリーや決済のトリガーとしてエンベロープを使用していますが、イメージとしては移動平均線から乖離した時の逆張りです。

差し当たり、期間200の移動平均線からの乖離について調べています。

各時間足や通貨ペアでの得意不得意を調べている段階です。

まずは、ドル円を使って時間足の状況を見ていきます。

 

ドル円1分足の結果

ロジックは第1章の基本ロジックで、エンベロープの偏差やTPSLを最適化して求めています。

偏差1が0.32、偏差2が0.59、TP65、SL30です。

 

エントリー時間と収支の関係

東京時間はダメで欧州から米国時間が良さそうな感じです。

大きな流れは関係なく、レンジ相場よりは動く時間帯の方が良いのではないでしょうか。

乖離が起こる勢いが必要なのかもしれません。

 

ドル円5分足の結果

第1章のものと同じです。

偏差1が0.3、偏差2が0.4、TP100、SL30です。

 

エントリー時間と収支の関係

1分足と違って、こちらは東京時間の方が良い感じですね。

レンジ傾向が強い時間帯の方が良いということなのかもしれません。

 

15分足以上の場合

MA200からの乖離となると、取引数が2～数日に1度くらいの頻度になってしまいました。

優位性の高い偏差の傾向もみつからず、MA200ではあまりうまくいかないのかもしれません。

好みの問題ですが、僕は1日に１～数回程度の取り引きが欲しいので、15分足以上は除外します。

 

1分足と5分足の特徴から

1分足は逆張りスキャルピング、5分足はレンジの逆張りというようなイメージでしょうか。

それぞれ、トレンド判断や時間帯縛りなどで良くなる可能性を感じます。

現時点では1分足の方が良さそうですが、他の通貨ペアでの状況を1分足と5分足の両方で見ていこうと思います。

 

各通貨ペアの1分足の結果

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、TDS（デューカスコピーのヒストリカルデータ）を使用。

全ティックで、スプレッドは各通貨個別に固定で設定。

 

ユロドル1分足

偏差1が0.22、偏差2が0.5、TP120、SL40、スプレッド0.7

 

エントリー時間と収支の関係

ユロドルでは収支がプラスになる設定は見つかりませんでした。

時間との関係を見ると、東京時間に絞れば緩やかに増えていく形になるかもしれません。

まぁ、試す価値はあんまり無さそうな…

 

ユロ円1分足

偏差1が0.41、偏差2が0.67、TP110、SL30、スプレッド0.8

 

エントリー時間と収支の関係

単純ロジックの割には良い感じです。

欲を言えば取引数がもう少し欲しいですかね。

時間との関係も夜の2～3時間を除外したらどうなるか見てみたいです。

 

ポンドドル1分足

偏差1が0.5、偏差2が0.69、TP55、SL20、スプレッド1.2

 

エントリー時間と収支の関係

うーん、ダメですね。

 

ポンド円1分足

偏差1が0.35、偏差2が0.66、TP100、SL30、スプレッド1.1

 

エントリー時間と収支の関係

一応、右上がりですが荒いですかね。

取引数が割と多いので、何かフィルターで上手く絞れたら良いかもしれません。

 

結果の考察

1分足でのこのロジックは、円絡みの通貨に効果があるようですね。

中でもユロ円のバランスが一番好みです。

記事にはしませんでしたが、どの通貨も曜日での傾向も顕著に出ています。

現時点では深追いしませんが、一通り見た後に調べてみます。

 

現在のロジックのエントリータイミングは、現在値が偏差1を抜けたらという条件にしています。

これに関しては、終値が抜けて確定したら、ヒゲで抜けたら、一度抜けた後戻ってきたら…等のパターンが考えられます。

条件次第では違いが出るかもしれませんので、それについても今後調べていきます。

また、移動平均線の期間によっても全く違うものになると思います。

あとは決済位置ですね。

MA200にタッチという条件は厳しいかもしれません。

テストに時間がかかるのですんなりいきませんが、地道にやっていきますので見守ってください。

とりあえず次回は同ロジックの5分足です。

 

続きはこちら。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

EA化について

今回のEA作成にはレッツリアルの無料ツールを使用しています。

 

また、今回のEAはこのツールだけでも十分ですが、プログラムの勉強とカスタマイズ性を考えて以下のサイトを参考に独自に改変も行っています。