MACDのクロスとRSIを使った逆張りトレード

2021-10-22

ロジック研究の際に見つけたロジックの紹介です。

収支曲線は右肩上がりですが、取引数が少なく僕好みではないので深掘りはしていません。

改良の余地はありますし、手法確立のヒントが無いかな？程度の感覚で見て頂けると幸いです。

 

MACDのクロスとRSIを使った逆張りロジック

手法概要

RSIの売られ過ぎゾーンでMACD線とシグナル線がゴールデンクロス（GC）したらロングエントリー、RSIの買われ過ぎゾーンでMACD線とシグナル線がデッドクロス（DC）したらショートエントリーです。

決済は、RSIの指定した範囲に到達した場合、もしくはSLTPに達した場合です。

RSIやMACDの詳細はGoogle先生にお任せします。

 

イメージは以下の図のようになります。

RSIの指定範囲（水色○）の時に、MACDがクロス（黄色○）したので、水色矢印の足でエントリー。

RSIが決済の範囲（赤○）に到達したので、赤矢印の足で決済。

 

《ロング》

 

 

《ショート》

 

当然ですが、逆張りに失敗してそのまま連れていかれる事もあります。

 

基本ロジック

・通貨ペア　USDJPY（ドル円）

・時間足　5分足

・MACDの設定　短期12、長期26、シグナル9

・RSIの期間　8

・SL 16pips、TP 26pips

《ロング》

・RSIが30より下の時にMACDのGC確定でエントリー

・RSIが70より上で確定したら決済

《ショート》

・RSIが65より上の時にMACDのDC確定でエントリー

・RSIが30より下で確定したら決済

 

取引時間の限定

上記ロジックで、2015年1月1日～2021年10月15日でバックテスト行いました。

その際のエントリー時間と収支の関係が以下の図です。

時間はサーバータイムです。

7：00～11：00台、15：00～18：00、22：00台は明らかに悪いので、エントリーしない方が無難でしょう。

この時間を除外して、バックテストを行った結果が以下になります。

 

バックテストの結果

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、TDS（デューカスコピーのヒストリカルデータ）を使用。

全ティックで、スプレッドは0.5pipsに固定で設定。

初期証拠金は100万円。

検証期間は2015年1月1日～2021年10月15日です。

 

まとめ

僕は2015年～のバックテストを行う事が多いです。

理由は、色々なロジックを研究している中で、2015年頃を境に雰囲気が変わることが良くあるからです。

2015年を境に良くなるケースも悪くなるケースもあります。

このロジックもそれに当てはまり、2015年までは横ばいです。

もちろんそれ以前からもずっと良い方がいいのですが、あまり古いデータは信用していません。

ということを付け加えておきます。

ちなみに、2003年からのバックテスト結果は以下の様になります。

 

 

いずれにしても、このロジックをそのまま使う事をお勧めしているわけではありません。

最初にも書いたように、改良の余地はありますし、手法確立のヒントが有るかも知れないし、という事での紹介です。

 

他にもいろいろとロジック研究をしていますので、良ければご覧ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。