移動平均線を使ったロジックの検証1 ～ ゴールデンクロス・デッドクロス①

2021-09-04

FX裁量トレードの手法を強化するためにEAを使ってロジック検証を始めたのですが、今ではすっかりEAに嵌っています。

自作EA作成のためにプログラムの勉強をしながら、ツールも使ってロジック検証を行っています。

ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

勝てるロジックが無いかな？って探している最中の僕の検証状況をアウトプットしているだけです。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

今回は、移動平均線のゴールデンクロス（GC）、デッドクロス（DC）について検証を行います。

 

移動平均線のGCDCを使ったロジックの検証

移動平均線（MA）とは？の部分はグーグル先生にお任せします。

ゴールデンクロス（GC）は、期間の短いMAが期間の長いMAを下から上にクロスする事、

デッドクロスは（DC）は、期間の短いMAが期間の長いMAを上から下にクロスする事です。

初心者向けの情報で、GCは買いのサイン、DCは売りのサインというものを目にするのですが…

GCで買ってDCで売る、DCで売ってGCで買う、ほら簡単でしょ？みたいなやつね。

今回は、そこを入り口にして検証をスタートしようと思います。

 

イメージとしては以下のような感じです。

下図はある日のポンドドル1時間足です。

赤いラインがMA25、水色のラインがMA200です。

A地点でDCになったのでショートエントリー、B地点のGCで決済をしたら黄色のラインのように獲ることができます。

 

ただ、いつもこのようになるわけではありません。

なぜなら、GCになったから上昇するのではなく、上昇したからGCになるのです。

DCも同様です。

なので、GCやDC後もトレンドが続くような相場なら上記のような感じになりますが、GCやDCが出たところでトレンドが終わる場面も多くあります。

例えば下図のような場面です。

 

A地点がGCなのでロングエントリー、B地点のDCで決済すると黄色ラインのように負けます。

同様に、B地点のDCでショートエントリー、C地点のGCで決済するとピンクラインのように負けます。

 

前置きが長くなりましたが、上記のような場面がある事を把握した上で実際に優位性があるのか確かめたいと思います。

 

基本ロジック

使用するMAの期間や通貨等の影響はあると思いますが、とりあえず以下の条件で検証します。

・通貨ペア　GBPUSD（ポンドドル）

・SMA25とSMA200のGCでロングエントリー、DCで決済

・SMA25とSMA200のDCでショートエントリー、GCで決済

・TPSLは設定しない

 

GCとDCは交互に来るので、ドテンしてポジションを持ち続けるロジックになります。

ポンドドルを選んだのは、単に僕がポンドドル用のEAが欲しいからです 笑。

MA25とMA200に設定した理由は、25、75、200というのが割と有名な設定だからです。

これがベストだと思っているわけではありません。

後でもっと良い設定を探す流れになると思います。

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、デューカスコピーのヒストリカルデータを使用。

全ての時間足で回してみます。

始値のみで、スプレッドは1pipsに設定。

※全ティックと始値のみでほぼ同様の結果です。

 

各時間足の結果（2005年1月～2021年2月前半）

1分足

初期証拠金の100万円が2006年6月で底をついて終了です。

 

5分足

初期証拠金の100万円が2014年10月で底をついて終了です。

 

15分足

 

30分足

 

１時間足

 

4時間足

初期証拠金の100万円が2016年6月で底をついて終了です。

 

日足

 

ざっとデータを並べてみました。

一見、どれもダメじゃんって感じなのですが、データの中にお宝があるような気がします。

考察の中で触れたいと思います。

 

EA化について

今回のEA作成にはレッツリアルの無料ツールを使用しています。

 

また、今回のEAはこのツールだけでも十分ですが、プログラムの勉強とカスタマイズ性を考えて以下のサイトを参考に独自に改変も行っています。

 

 

結果の考察と裁量トレードでの活用法

このままでは使えない事は明らかですが、平均勝ち負けに注目してみました。

勝率は低いですが、平均勝ちが大きいですよね。

工夫次第では化ける可能性を感じます。

とりあえず、MAの期間はもっと良いものがあるかもしれません。

とりあえず、次はそれを調べようと思いますが、他にも組み合わせることでこの特徴を活かせるものがあるかもしれません。

勝ちの部分を拾い負けの部分を排除する方法、または、負けの部分で素早く撤退する方法などが見つかると良いのですが…

あとは、負けの部分でも初動で勝ちを拾えるパターンもあるかもしれません。

エントリーのフィルターを考えるとか、これをエントリートリガーにして決済を考えるのも良さそうですね。

 

裁量トレードでの活用法

そのままGCDCでのエントリー決済では優位性がなさそうな感じです。

いかに獲れるところを選ぶかっていう感じで、他のものと組み合わせると良いかも知れません。

また、環境認識の要素として使うとか、前兆から見るなども考えられますかね。

まぁ、現時点では焦らずにもう少し深掘りしてからの方が良いかも知れません。

 

この検証の続きはこちらの記事です。