移動平均線からの乖離を使ったロジック検証1～エンベロープの逆張り⑥

2021-09-04

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

今回は、移動平均線からの乖離を使った逆張りロジック検証の第6章です。

初めての方は第1章からご覧ください。

 

前回までSMA200からの乖離について色々と調べてきました。

乖離についてはエンベロープを使っています。

その結果を踏まえてロジックを1つに定め、SMAの期間を変えて検証を続けます。

今回はSMA75です。

 

SMA75からの乖離で逆張りロジックの検証

考え方等は前章までで述べているので、今回はSMA75のデータをズラッと並べます。

1分足と5分足で5通貨ペア分です。

偏差やTPSLを一定の範囲内で変化させ、一番良い組み合わせを機械的に検索した結果です。

 

基本ロジック

・通貨ペア　USDJPY（ドル円）、EURUSD（ユロドル）、EURJPY（ユロ円）、GBPUSD（ポンドドル）、GBPJPY（ポンド円）

・時間足　1分足及び5分足

・SMAの期間　75

・各通貨ペアに合わせて、エンベロープの偏差1、偏差2を設定

・ロジック決済の他に、TP、SLも適宜設定

《ロング》

・1本前が下の偏差1より上で、現在値が偏差1を下抜けしたらエントリー

・現在値がMA75を上抜けで決済、偏差2を下抜けで損切り

《ショート》

・1本前が上の偏差1より下で、現在値が偏差1を上抜けしたらエントリー

・現在値がMA75を下抜けで決済、偏差2を上抜けで損切り

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、TDS（デューカスコピーのヒストリカルデータ）を使用。

全ティックで、スプレッドは各通貨個別に固定で設定。

期間は2015年1月1日～2021年5月前半です。

 

ドル円

ドル円1分足

偏差1が0.35、偏差2が0.7、TP100、SL35、スプレッド0.5

 

ドル円5分足

偏差1が0.32、偏差2が0.6、TP100、SL30、スプレッド0.5

 

ユロドル

ユロドル1分足

偏差1が0.38、偏差2が0.66、TP115、SL20、スプレッド0.7

 

ユロドル5分足

偏差1が0.38、偏差2が0.66、TP115、SL35、スプレッド0.7

 

ユロ円

ユロ円1分足

偏差1が0.31、偏差2が0.55、TP70、SL35、スプレッド0.8

 

ユロ円5分足

偏差1が0.27、偏差2が0.56、TP110、SL35、スプレッド0.8

 

ポンドドル

ポンドドル1分足

偏差1が0.4、偏差2が0.58、TP60、SL10、スプレッド1.2

 

ポンドドル5分足

偏差1が0.23、偏差2が0.5、TP120、SL35、スプレッド1.2

 

ポンド円

ポンド円1分足

偏差1が0.47、偏差2が0.7、TP105、SL25、スプレッド1.1

 

ポンド円5分足

偏差1が0.4、偏差2が0.68、TP85、SL35、スプレッド1.1

 

結果の考察

データを並べただけで、説明不足の面はあると思いますが、これだ！という結果でもないので省きます。

個人的なイメージですが、SMA200から比べると少し柔軟な感じがします。

ポンドドル5分足は、荒いですが取引数も多く右上がりの傾向なので、フィルター次第では良くなりそうな印象です。

次の候補はユロドルの5分足辺りでしょうかね。

ドル円やユロ円も工夫次第で変わりそうな感じもします。

いずれにしても、エンベロープ1個だけでは厳しいかな…

SMA200では円系が良かったのに対して、こちらはドルストが良いのは面白いですね。

曜日の傾向のデータは載せていませんが、1分足では木曜日がダメ、5分足では火曜日がダメという結果になっています。

とりあえず、次回のSMA20での結果をみて、全体的な総括や今後の流れについて考えようと思います。

 

この続きはこちら。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

EA化について

今回のEA作成にはレッツリアルの無料ツールを使用しています。

 

また、今回のEAはこのツールだけでも十分ですが、プログラムの勉強とカスタマイズ性を考えて以下のサイトを参考に独自に改変も行っています。