移動平均線からの乖離を使ったロジック検証1～エンベロープの逆張り⑦

2021-09-04

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

今回は、移動平均線からの乖離を使った逆張りロジック検証の第7章です。

初めての方は第1章からご覧ください。

 

今回はSMA20の結果とエンベロープ逆張りロジックの総括です。

 

SMA20からの乖離で逆張りロジックの検証

今回はSMA20のデータをズラッと並べます。

1分足と5分足で5通貨ペア分です。

偏差やTPSLを一定の範囲内で変化させ、一番良い組み合わせを機械的に検索した結果です。

 

基本ロジック

・通貨ペア　USDJPY（ドル円）、EURUSD（ユロドル）、EURJPY（ユロ円）、GBPUSD（ポンドドル）、GBPJPY（ポンド円）

・時間足　1分足及び5分足

・SMAの期間　20

・各通貨ペアに合わせて、エンベロープの偏差1、偏差2を設定

・ロジック決済の他に、TP、SLも適宜設定

《ロング》

・1本前が下の偏差1より上で、現在値が偏差1を下抜けしたらエントリー

・現在値がMA20を上抜けで決済、偏差2を下抜けで損切り

《ショート》

・1本前が上の偏差1より下で、現在値が偏差1を上抜けしたらエントリー

・現在値がMA20を下抜けで決済、偏差2を上抜けで損切り

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、TDS（デューカスコピーのヒストリカルデータ）を使用。

全ティックで、スプレッドは各通貨個別に固定で設定。

期間は2015年1月1日～2021年5月前半です。

 

ドル円

ドル円1分足

偏差1が0.31、偏差2が0.56、TP50、SL35、スプレッド0.5

 

ドル円5分足

偏差1が0.33、偏差2が0.6、TP75、SL30、スプレッド0.5

 

ユロドル

ユロドル1分足

偏差1が0.3、偏差2が0.58、TP80、SL40、スプレッド0.7

 

ユロドル5分足

偏差1が0.41、偏差2が0.57、TP80、SL30、スプレッド0.7

 

ユロ円

ユロ円1分足

偏差1が0.25、偏差2が0.52、TP55、SL40、スプレッド0.8

 

ユロ円5分足

偏差1が0.35、偏差2が0.6、TP65、SL30、スプレッド0.8

 

ポンドドル

ポンドドル1分足

偏差1が0.19、偏差2が0.47、TP80、SL40、スプレッド1.2

 

ポンドドル5分足

偏差1が0.5、偏差2が0.56、TP50、SL40、スプレッド1.2

 

ポンド円

ポンド円1分足

偏差1が0.27、偏差2が0.42、TP65、SL20、スプレッド1.1

 

ポンド円5分足

偏差1が0.34、偏差2が0.68、TP50、SL40、スプレッド1.1

 

結果の考察

興味がわく結果にはなりませんでした。

期間の短い移動平均線はろうそく足に近いところにあるので、大きな乖離が起こりにくい面はあるかも知れません。

そして、その様な場合はバンドウォークのような状態になることも多く、利益は見込めないのでしょうかね。

もっと小さな偏差を小さくしてエンベロープでの条件成立を多くし、他の条件で絞り込む等で上手くいくかもしれません。

例えばRSIと併用するとか。

この辺りはまたの機会に検証しようと思います。

 

エンベロープ逆張りロジック全体の総括

移動平均線からの乖離ということで、SMA200、SMA75、SMA20について調べました。

大きく乖離した時の戻りを狙う形になるので、相場の状況によってはしばらく条件が成立しない期間が出てきます。

しかし、値動き自体は乖離して戻るを繰り返しているので、条件の偏差を上手く変動させることができれば良いかもしれません。

ボラによって逆張り開始の偏差を変えるわけです。

他には、上述のようにエンベロープでの条件を緩くし、別のフィルターで絞るとかも考えられますね。

頭から尻尾まで獲れる場面もあるので、完全にボツではなく少し間をおいてから深掘りしようと思います。

全部の中で1番良かったのがSMA75のポンドドル5分足なので、次回はそれの時間と曜日縛りを見てみようと思います。

その後は、エンベロープ順張りの検証をします。

 

続きはこちら。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

EA化について

今回のEA作成にはレッツリアルの無料ツールを使用しています。

 

また、今回のEAはこのツールだけでも十分ですが、プログラムの勉強とカスタマイズ性を考えて以下のサイトを参考に独自に改変も行っています。