時間指定エントリーロジックの検証1～ ポンド円のアノマリーロジック

2021-09-04

 

FX裁量トレードの手法を強化するためにEAを使ってロジック検証を始めたのですが、今ではすっかりEAに嵌っています。

自作EA作成のためにプログラムの勉強をしながら、ツールも使ってロジック検証を行っています。

今回検証したのは時間指定エントリー＆決済に関するロジックです。

 

GBPJPY（ポンド円）のアノマリーを利用したロジック

ポンド円の時間指定エントリー＆決済のロジックをネットで見つけたので、EA化して検証してみました。

１日に１回決まった時間にエントリーし、決まった時間に決済するというもので、ロングだけのバージョンとショートだけのバージョンがありました。

とりあえず、結果を見てみましょう。

 

ロングのロジックと結果

ロングのロジックは以下の通りです。

最適化をしてSLとTPは独自の数値に変えています。

・通貨ペア　GBPJPY（ポンド円）

・火曜日～金曜日の 18：05（日本時間）にロングエントリー

・8時間後の 2：05に決済

・TP 150pips、SL 100pips

 

バックテスト期間は2005.1～2021.1で、始値のみでも全ティックでも結果は同じなので、始値のみで行っています。

時間足は5分足で行いましたが、これもどの時間足でも同じになります。

 

ポジション保有中の値動きに偏った特徴は無く、決済の時間にどこにいるか？といった感じです。

最初の数年は良い感じですが失速しヨコヨコになっています。

年ごとの収支はこんな感じです

 

うーん、どうでしょう…

曜日や日にちで偏りはあるようなので、もう少し工夫の余地はありかもしれません。

 

ショートのロジックと結果

ショートのロジックは以下の通りです。

こちらも最適化をしてSLとTPは独自の数値に変えています。

・通貨ペア　GBPJPY（ポンド円）

・月曜日～金曜日の 10：05（日本時間）にショートエントリー

・8時間後の 19：05に決済

・TP 450pips、SL 150pips

 

ロングと同様にバックテストを行いました。

 

ロングロジックよりは偏りを感じますね。

時間指定のロジックなので、バックテストの結果とリアルの結果に乖離はほぼないと思われますが、今後もこの偏りが続くかは分かりません。

 

結果の考察と裁量トレードでの活用法

分析ツールで見ると、曜日や日にち、月によってもバラツキがありました。

今回はこれ以上詳しく調べていませんが、時間帯も変えてみたらどうなるかは気になるところ。

8～９時間保有後にどこにいるのかというロジックで、50％を少し超える偏りが見られるというアノマリーですね。

実需的な何かとかがあるのでしょうかね？

データを見ると傾向が薄れてきているようにも感じますし、今後どうなるか不安もありますね。

裁量でやるにしても、もう少し限定した方が良さそうな気がします。

月末ポンドのロンフィクアノマリーのようなのもありますしね。

実際、ロングは月末の数日は勝率が良いデータになっていました。

 

このロジックをさらに深掘りするつもりは今のところありません。

次回は時間エントリーの別なロジックの検証をする予定です。