MACD クロスの逆張りトレード

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

今回からMACDを使ったロジックの検証を始めます。

MACDのロジックといえば、ゴールデンクロス(GC)とデッドクロス(DC)やダイバージェンスなどがよく使われているようです。

今までMACDはあまり弄ってこなかったので、この辺りの効果がどれほどなのか楽しみです。

また、単独よりも何かと組み合わせて使われることが多いようで、色々と試してみようと思います。

 

MACDのクロスを使った逆張りロジックの検証

MACDのGCDC

MACDの詳細についてはGoogle先生にお任せします。

 

MACDがシグナルを上抜け(GC)したらロングエントリー、下抜け(DC)したらショートエントリーという使われ方が有名です。

図1の黄色〇がGC、水色○がDCです。

 

図1

 

ただ、実際には上図のように綺麗に獲れる場面よりも、ダマしやレンジでコロコロとGCとDCが入れ替わる場面の方が多いと思います。

何もフィルターなしの場合は、移動平均線のクロスの検証結果と大差ないでしょう。

他のインジと組み合わせて使わることも多いのはそのためでしょう。

反転の初動狙いで逆張り的に使う、トレンドの押し目買い戻り売りで順張り的に使う…

どちらも考えられますね。

まずは、逆張り的な使い方から検証していきます。

 

GCDCと0ラインを使った逆張りロジック

まずは手始めとしてMACD単体でのロジックを考えます。

単にGCDCのドテンロジックだと全くダメなのは予想できるので、少しフィルターを加えてみます。

逆張りなので、0ラインより下でGCの場合にロングエントリー、0ラインより上でDCの場合にショートエントリーのドテンロジックをスタートとしてみます。

ちょうど上記の図1のような感じですね。

図1だとそれなりに獲れますが、0ラインを跨いで上下するようなパターンなどもあるのでどうでしょう?

 

基本ロジック

・通貨ペア USDJPY(ドル円)

・時間足 5分足、15分足、1時間足

・MACDの設定 短期12、長期26、シグナル9

・一応SLTPはそれぞれ1000pipsに設定

《ロング》

・0ラインより下のGCでエントリー

・0ラインより上のDCで決済

《ショート》

・0ラインより上のDCでエントリー

・0ラインより下のGCで決済

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、TDS(デューカスコピーのヒストリカルデータ)を使用。

全ティックで、スプレッドは0.5pipsに固定で設定。

初期証拠金は1000万円。

検証期間は2015年1月1日~2021年10月15日です。

 

5分足の結果

 

15分足の結果

 

1時間足の結果

 

結果の考察

どれも勝率が50%を超えているのはちょっと予想外の出来でした。

負けのパターンで目立つのは、以下の様な部分が良く見られる事です。

図2

 

黄色○が0以下でGCなのでロングエントリー。

その後も価格は下降を続け、MACDが0以下に張り付くためなかなか決済になりません。

ようやく水色○の部分で損切りになり、大きな損失を出しています。

 

エントリーの精度や決済条件に問題がありそうですね。

少し条件を変えてみます。

 

ストップロス(SL)の値を調整する

上記図2のように、とことん連れて行かれるのを防ぐためにSLを最適化してみました。

その他は基本ロジックと同じで、ドル円の1時間足で試しています。

SLは32pipsです。

 

 

1回で大きく負ける部分は無くせたようです。

しかし、以下の黄色○がエントリーポイントになるので、細かく何度も損切りを繰り返す事になりました。

 

決済条件から0ラインを外す

上記のSLを設定したものと同じようになりそうですが、決済条件から0ラインを外してみました。

基本ロジック1の決済部分を以下の様に変更しています。

これもドル円の1時間足です。

 

《ロング》

・0ラインより下のGCでエントリー

・0ラインより上のDCで決済→次のDCで決済

《ショート》

・0ラインより上のDCでエントリー

・0ラインより下のGCで決済→次のGCで決済

 

 

SLを設定したものよりも早めの損切りができているようですが、やはりこれも細かい損切りが繰り返されているようです。

さらに、大きく獲れる部分では早めの利確になってしまう場合も出てきています。

 

基準を0ラインから変えてみる

0ラインより上か下かという基準を、少し離れたところに変えてみました。

ドル円の1時間足で最適化した結果で0.11を採用しています。

 

《ロング》

-0.11ラインより下のGCでエントリー

0.11ラインより上のDCで決済

《ショート》

0.11ラインより上のDCでエントリー

-0.11ラインより下のGCで決済

 

 

勝率は上げる事ができたようですが、取引数が少な過ぎますね。

決済条件も厳しいので、耐える系になっただけかも。

反転狙いに特化した形かも知れませんが、0ライン付近からの動き出しが獲れなくなってしまいました。

 

まとめ

MACDの検証第1回目という事で、MACD単体での逆張りトレードを試しました。

ちょっと厳しいですかね。

色々と他のインジと組み合わせてどうなるか試してみます。

 

次はこちら。

MACDのクロスとRSIを組み合わせた逆張りトレードの検証

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

EA化について

EA作成にはレッツリアルの無料ツールを使用しています。

www.lets-real.com

 

また、プログラムの勉強とカスタマイズ性を考えて以下のサイトを参考に独自に改変も行っています。

 

 

 

 

 

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Posted by 凪之介