MACDのクロスとRSIを使った順張りトレードの検証②

2021-10-26

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

MACDのクロスとRSIを使った順張りトレードの検証第2章です

前回は決済方法をSLTPの設定のみで検証しました。

今回は決済にRSIを使ってみます。

シリーズ物のため、初めての方は第1章からご覧ください。

 

MACDのクロスとRSIの順張りトレードの検証②

決済方法をRSIの範囲にする

基本ロジックは第1章と同じで、決済方法にRSIの範囲を追加してみます。

ロングエントリー後に、RSIが基準値まで上昇したら利確、下降したら損切り、

ショートエントリー後に、RSIが基準値まで下降したら利確、上昇したら損切りという形です。

 

イメージは以下の様になります。

 

A、Bともに点線部分でエントリー条件が確定。

AはRSIが赤○のところで損切りの基準値に到達。

BはRSIが黄○のところで利確の基準に到達です。

 

基本ロジック

・通貨ペア　USDJPY（ドル円）

・時間足　5分足

・RSIの期間　決済方法によって最適化

・RSIの基準値　決済方法によって最適化

・MACDの設定　短期12、長期26、シグナル9

《ロングエントリー》

・RSIが基準値より上でMACD線とシグナル線のGCが確定

《ショートエントリー》

・RSIが基準値より下でMACD線とシグナル線のDCが確定

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、TDS（デューカスコピーのヒストリカルデータ）を使用。

全ティックで、スプレッドは0.5pipsに固定で設定。

初期証拠金は100万円。

検証期間は2015年1月1日～2021年10月15日です。

 

今回のロジックで最適化したRSIの設定

・RSIの期間　13

《ロング》

・エントリー範囲　48より上

・利確範囲　70より上

・損切り範囲　22より下

《ショート》

・エントリー範囲　53より下

・利確範囲　30より下

・損切り範囲　84より上

《SL、TP》

・SL 25pips

・TP 23pips

いずれも5分足確定時の値です。

 

結果の考察

今回のロジックの結果です。

 

後半にあるグンと伸びているところは、2019年12月～2020年3月までの部分です。

ここは特殊な感じがするので、ここを除いて考えると勝ったり負けたりしながらゆっくりジワジワと増えている程度でしょうか。

 

比較の為に前回のSLTPの結果です。

 

平均勝ち負けは減っていますが、ドル円5分足で粘らずに決済するとこんな感じかも知れません。

僕の好みには近づいたかも 笑。

他のデータは向上しているように見えます。

 

時間帯の優位性をみる

今回のロジックの、エントリー時間と収支のグラフです。

時間はサーバータイムです。

 

 

東京時間に強そうな印象ですね。

とりあえず、この部分だけ取り出してバックテストをしてみます。

1：00～8：59までの縛りです。

 

 

もう少し綺麗になるかと思ったら、そうでもなかったです 笑。

 

まとめ

今回試してみたRSIの決済自体は、効果ありという手応えです。

それよりも、エントリーを絞る事も同時に考えていった方が良さそうです。

RSI側のトレンド判断が真ん中より上か下かなので、現状だとトレンド不明状態でのエントリーも多くなっています。

さて、どうするか…

しばらくチャートと睨めっこして考えます。

 

次回、MACDのクロスとRSIを使った順張りトレードの検証③

Coming soon…

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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