移動平均線からの乖離を使ったロジック検証1～エンベロープの逆張り③

2021-09-04

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

今回は、移動平均線からの乖離を使った逆張りロジック検証の第3章です。

初めての方は第1章からご覧ください。

 

今回は、これまでのロジックで5分足5通貨ペアの結果を比較します。

 

エンベロープ逆張り5分足の検証

基本ロジック

・通貨ペア　USDJPY（ドル円）、EURUSD（ユロドル）、EURJPY（ユロ円）、GBPUSD（ポンドドル）、GBPJPY（ポンド円）

・時間足　5分足

・SMAの期間　200

・各通貨ペアに合わせて、エンベロープの偏差1、偏差2を設定

・ロジック決済の他に、TP、SLも適宜設定

《ロング》

・1本前が下の偏差1より上で、現在値が偏差1を下抜けしたらエントリー

・現在値がMA200を上抜けで決済、偏差2を下抜けで損切り

《ショート》

・1本前が上の偏差1より下で、現在値が偏差1を上抜けしたらエントリー

・現在値がMA200を下抜けで決済、偏差2を上抜けで損切り

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、TDS（デューカスコピーのヒストリカルデータ）を使用。

全ティックで、スプレッドは各通貨個別に固定で設定。

 

ドル円5分足

偏差1が0.48、偏差2が0.7、TP80、SL35、スプレッド0.5

 

エントリー時間と収支の関係

 

曜日と収支の関係

 

ユロドル5分足

偏差1が0.41、偏差2が0.62、TP110、SL30、スプレッド0.7

 

エントリー時間と収支の関係

 

曜日と収支の関係

 

ユロ円5分足

偏差1が0.43、偏差2が0.67、TP105、SL25、スプレッド0.8

 

エントリー時間と収支の関係

 

曜日と収支の関係

 

ポンドドル5分足

偏差1が0.37、偏差2が0.58、TP75、SL35、スプレッド1.2

 

エントリー時間と収支の関係

 

曜日と収支の関係

 

ポンド円5分足

偏差1が0.36、偏差2が0.7、TP120、SL40、スプレッド01.1

 

 

エントリー時間と収支の関係

 

曜日と収支の関係

 

結果の考察

このロジックでの5分足はイマイチですね。

調べた偏差の範囲が悪いのかもしれませんが、あまり乖離を大きくしてしまうと取引数が極端に少なくなります。

フィルターで変化が有るかも知れませんが、それは絞り込んでからにします。

MA200からの乖離で逆張りというロジックです。

長期の移動平均線からの乖離＝トレンドの発生と捉えた方が良いのかもしれません。

 

また、1分足では提示しませんでしたが、1分足も5分足も曜日による差が激しいのが特徴です。

レンジになりやすい、トレンドが出やすい、反転しやすい等、曜日での傾向が表れているのかも知れません。

全通貨に共通して、火曜日が悪いですね。

 

一応、右上がりっぽいのがユロ円ですが、1分足でもユロ円が良い結果でした。

次回は、ユロ円1分足に絞り、エントリータイミングを変えて比較したいと思います。

 

この続きはこちら。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

EA化について

今回のEA作成にはレッツリアルの無料ツールを使用しています。

 

また、今回のEAはこのツールだけでも十分ですが、プログラムの勉強とカスタマイズ性を考えて以下のサイトを参考に独自に改変も行っています。