MACDのクロスとRSIの逆張りトレードの検証

2021-10-21

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

前回はMACD単体でのクロスを使った逆張りトレードを検証しました。

今回はRSIでフィルターをかける事によりどうなるかを見ていきます。

前回の記事はこちら。

 

MACDのクロスとRSIの逆張りトレードの検証

RSIでフィルターをかけ、MACDのクロスでエントリー

MACDやRSIの詳細についてはGoogle先生にお任せします。

 

RSIの売られ過ぎゾーンで発生したMACD線とシグナル線のゴールデンクロス（GC）でロングエントリー、RSIの買われ過ぎゾーンで発生したMACD線とシグナル線のデッドクロス（DC）でショートエントリーという形の逆張りトレードになります。

決済条件を色々変えて、様子を見ていきます。

エントリーのイメージは次の図のようになります。

MACDとRSIが○のところで同時に条件になり、矢印の足でエントリーです。

 

 

 

 

基本ロジック

・通貨ペア　USDJPY（ドル円）

・時間足　5分足

・MACDの設定　短期12、長期26、シグナル9

・RSIの設定は、決済条件により異なる

《ロング》

・RSIが設定値より下の時にMACDのGC確定でエントリー

《ショート》

・RSIが設定値より上の時にMACDのDC確定でエントリー

《決済》

・条件を数種類考え、それぞれで最適化を行い収支が一番良い設定を採用する

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、TDS（デューカスコピーのヒストリカルデータ）を使用。

全ティックで、スプレッドは0.5pipsに固定で設定。

初期証拠金は100万円。

検証期間は2015年1月1日～2021年10月15日です。

 

クロスのドテンロジック

エントリー条件のGCDCでドテンを繰り返すロジックです。

・RSIの期間　8

・ロングエントリー範囲　31より下

・ショートエントリー範囲　67より上

・一応、SLTPを1000pipsに設定

 

 

一見すると悪くなさそうにも見えますが、取引数を見て分かるように途転する回数が非常に少なく長期保有になることが多いロジックです。

数時間で決着がつく場合もありますが、数日から1か月以上かかることもあります。

無駄に長く保有している状態なので、次はTPSLを設定してみます。

 

ドテンロジックにSLTPを設定

上記のドテンロジックでSLTPを変更。

・SL 16pips　

・TP 12pips

 

 

プログラムはドテンロジックのままですが、実際にはSLTPでの決済がほとんどだと思います。

 

RSIまたは逆クロスで決済

設定したRSIの範囲で足確定になったら決済、または次の逆クロスが確定で決済。

決済のクロスはRSIの範囲は関係なしです。

ロングエントリー後の最初のDC、ショートエントリー後の最初のGC、で決済です。

・RSIの期間　8

・ロングエントリー範囲　30より下

・ロング決済の範囲　69より上

・ショートエントリー範囲　67より上

・ショート決済の範囲　31より下

・SL 14pips　

・TP 18pips

 

 

勝率が下がってリスクリワードが良くなった感じですね。

 

決済をRSIだけで判断

SLTPの設定はしますが、決済ロジックをRSIの範囲だけにしてみました。

・RSIの期間　8

・ロングエントリー範囲　30より下

・ロング決済の範囲　70より上

・ショートエントリー範囲　65より上

・ショート決済の範囲　30より下

・SL 16pips　

・TP 26pips

 

 

取引数は少ないですが、割とまとまった感じがします。

他のから比べると時間帯の傾向もハッキリ出ています。

図は、エントリー時間と収支のグラフです。

 

決済をクロスだけで判断

決済ロジックをクロスとSLTPにしたパターンです。

ロングエントリー後の最初のDC、ショートエントリー後の最初のGC、で決済です。

・RSIの期間　8

・ロングエントリー範囲　30より下

・ショートエントリー範囲　68より上

・SL 13pips　

・TP 20pips

 

 

こちらも勝率は低いが平均勝ちの方が大きい感じです。

しかし、安定感はありませんね。

 

決済をSLTPだけにしたパターン

決済ロジック無しで、SLTPだけにしてみました。

・RSIの期間　9

・ロングエントリー範囲　32より下

・ショートエントリー範囲　65より上

・SL 13pips　

・TP 11pips

 

 

リスクリワードが低めですが勝率でカバーし、プラス着地のバランスになっているだけか。

 

決済をRSIだけで判断したものに時間制御を入れる

上記の中で、決済をRSIだけで判断したパターンのものが一番安定感がある感じで、時間的傾向もハッキリ出ていました。

という事で、時間制御を入れたパターンもやってみました。

ロジックはそのままで、グラフのプラスになっている3か所の時間帯のみエントリー可能にしています。

 

 

取引数が少ないし火力も弱いですが、なかなか良い感じの仕上がりです。

保有時間も短めで割と好みなのですが、平均週1程度の取引数なのが…

下図は、保有時間と収支のグラフです。

 

まとめ

RSIがエントリー条件の範囲に滞在している時間がそう長くはないので、クロスがそのタイミングで起こる機会が少ないです。

RSIの期間や条件の範囲を変えれば取引数は増やせますが、精度が悪くなってしまいます。

最後の時間制御を入れたRSI決済のパターンは取引数が多ければ使いたいぐらいですが、現状ではこれにリソースを割くのは効率が悪いと感じます。

利益を伸ばす工夫や違う決済方法もあると思いますが、エントリーが増えるわけでは無いですよね。

まぁこれ以上追うよりは次の検証に移った方が良さそうか。

という事で、次もMACDのクロスと何かを組み合わせた逆張りトレードの検証です。

 

2021.10.27追記

クロスの逆張りを追いかけるのはやめて、RSIを使って順張りを試しました。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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EA作成にはレッツリアルの無料ツールを使用しています。

 

また、プログラムの勉強とカスタマイズ性を考えて以下のサイトを参考に独自に改変も行っています。