移動平均線のクロスとエントリー③

2021-10-06

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

移動平均線（MA）のゴールデンクロス（GC）とデッドクロス（DC）に関する検証の第3章です。

初めての方は第1章からお読みください。

 

ここまで、ユーロ円の5分足についてMAの期間を変えて検証してきました。

今回は、違う時間足について調べてみます。

長い時間足には興味がないので、15分足と1時間足です。

期間の組み合わせはあまり差が出なかったので5種類の全組み合わせに絞っています。

 

時間足とMAのクロス確定後の挙動の関係

検証方法

調べ方はこれまでと同様で、GC確定でロングエントリー、DC確定でショートエントリー。

決済は、各時間足の1本分、2本分、3本分に相当する時間にしています。

・通貨ペア　EURJPY（ユーロ円）

・時間足　15分足、1時間足

・SMA　5、20、75、100、200からの全組み合わせ

・GC確定でロングエントリー、DC確定でショートエントリー

・決済は各時間足の1本分、2本分、3本分に相当する時間

・一応SLTPはそれぞれ1000pipsに設定

 

統計期間は2015年1月～2021年9月末です。

スプレッドは0.8pipsに設定して行っています。

 

15分足の結果

5分足の時と似たような結果ですが、全体的に勝率が上がっています。

ただ、時間経過とともにプラ転する率は低めなので、1本目から勝負がついている感じでしょうか。

収支は全てマイナスでしたが、5分足の時よりも少な目の印象です。

まぁ取引数が減っているのでその影響で少ないだけかも知れません。

 

1時間足の結果

黄色のハイライトの部分は収支がプラスになった組み合わせです。

プラスになったといっても右肩上がりとまではいかないので、たまたまプラス着地しただけかも知れません。

短い期間の組み合わせは時間の経過とともに勝率が上がっている傾向ですが、組み合わせによっては下がっているものもあります。

時間が長いので反転でマイ転も考えられますね。

勝率が上下10％くらいの開きがあるので、組み合わせによって傾向が変わると言えるかもしれません。

 

プラス着地した2つのバックテスト結果を載せておきます。

SMA20と75の3時間後

 

SMA75と100の1時間後

 

まとめ

今回は時間足を変えての検証でしたが、長いほど精度が高くなるということは言えそうです。

5分足レベルだとクロス発生の頻度が高くダマしも多いのかも知れません。

ただ、1時間足でもピンとくる感じまでには至っていませんね。

とりあえず、次は通貨ペアを変えて試してみます。

 

この続きはこちら。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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