MACDのクロスとRSIを使った順張りトレードの検証①

2021-10-25

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

前回はMACDのクロスとRSIを使った逆張りトレードを検証しました。

今回は順張り的発想でMACDのクロスとRSIを使ってみます。

前回の記事はこちら。

 

MACDのクロスとRSIの順張りトレードの検証

RSIをトレンドのフィルターにする

RSIは、買われ過ぎ売られ過ぎという判断に使われる事が多いと思います。

裏を返せば、買われ過ぎゾーンに向かっている最中は買いが有利、売られ過ぎゾーンに向かっている最中は売りが有利という事になります。

そこで、RSIの50を基準に上で買い、下で売りというように考えて見る事にします。

 

上図は、黄色いラインがRSIが50のラインです。

図の左側は、黄色いラインの上にRSIがあり、チャートは上昇傾向です。

右側は、逆で黄色いラインの下にRSIがあり、チャートは下降傾向です。

今回は、これをフィルターにして、MACDの組み合わせたロジックを考えていきます。

 

以前、この考えを使った別なロジックの検証も行っています。

そちらもどうぞ。

 

ロジック概要

上述のRSIの買い有利と売り有利の範囲をフィルターにし、MACDのクロスをトリガーにしてエントリーします。

ゴールデンクロス（GC）でロングエントリー、デッドクロス（DC）でショートエントリーです。

具体例をチャートで説明します。

※図の中に他にもエントリー条件になっている箇所がありますが、それぞれ1例ずつにしています。

 

《ロングエントリー》

 

縦点線のところは、RSIが50以上でMACDのGCが確定した場面です。

矢印の足の始値でロングエントリーです。

 

《ショートエントリー》

 

縦点線のところは、RSIが50以下でMACDのDCが確定した場面です。

矢印の足の始値でショートエントリーです。

 

以上がエントリー条件です。

これを基に、決済条件を変えたりフィルターを追加して検証を進めていきます。

 

基本ロジック

・通貨ペア　USDJPY（ドル円）

・時間足　5分足

・RSIの期間　決済方法によって最適化

・RSIの基準値　決済方法によって最適化

・MACDの設定　短期12、長期26、シグナル9

《ロングエントリー》

・RSIが基準値より上でMACD線とシグナル線のGCが確定

《ショートエントリー》

・RSIが基準値より下でMACD線とシグナル線のDCが確定

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、TDS（デューカスコピーのヒストリカルデータ）を使用。

全ティックで、スプレッドは0.5pipsに固定で設定。

初期証拠金は100万円。

検証期間は2015年1月1日～2021年10月15日です。

 

決済をSL、TPで設定

まずは、固定の逆指値（SL）と指値（TP）で決済するロジックです。

基本ロジックに以下の条件を追加します。

・RSIの期間　14

・RSIの基準値　50

・SL　25pips

・TP　22pips

 

 

いきなり期待を感じる結果となりました。

良いように仕上げられるかは分かりませんが、取引数も多いので改善がしやすい状況です。

ちなみに、エントリー時間と収支のは以下の様になっています。

 

 

こちらも割と傾向が見える形でしょうか。

 

エントリーの考察

ロングエントリーの勝ちパターンと負けパターンで、エントリー位置を確認してみます。

 

 

ABそれぞれの点線部分が条件が確定した足で、次の足の始値でエントリーしています。

Aが勝ちで、Bが負けです。

タイミング的にはどちらも若干遅めな感じもしますが、折り返して上昇を確認してからのロングエントリーになっていると思います。

負けパターンは他にもRSIが50付近でウロウロするトレンドレスの状態にもあります。

 

まとめ

決済方法を変える事で、場面によって伸ばせるところは伸ばし、撤退は早める事は可能かも知れません。

エントリーの精度が上げられるかも鍵となるでしょう。

とりあえず色々とやってみないと分からないので、思いつく限りのアイデアを試していこうと思います。

ちなみに、5分足で他の通貨ではあまり良い結果は得られていません。

引き続き、ドル円5分足で改善できるかやっていきます。

 

この続きはこちら。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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