移動平均線からの乖離を使ったロジック検証2～エンベロープの順張り①

2021-09-04

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

今回は、移動平均線からの乖離を使った順張りロジック検証の第1章で最終章です。

第1章で最終章…

前回の逆張りロジック検証を終えてから、1週間ほど色々と試みました。

全くダメというわけではありませんが、これ以上追及しても無駄だなとの判断です。

ダメな例から学ぶこともあるかもしれませんので、どんなことを考えてどんな結果になったかまとめます。

この記事の目次

1. エンベロープの順張りブレイクロジックの検証
2. 結果の考察
- 2.1. EA化について

エンベロープの順張りブレイクロジックの検証

ロジックの構想

レンジ相場の場合は、移動平均線からの乖離がある一定の範囲内で上下しています。

その範囲からどちらかにブレイクしたらトレンドの始まりと捉え、ブレイクした方向にエントリーするというのが基本の考えです。

レンジ内に戻ったら損切り、トレンドに乗れたら少し大きめに獲るイメージで、損小利大を狙いました。

下図1のような感じです。

図1

これはドル円の15分足のチャートです。

中央の白いラインはSMA200で、赤、水色、黄色は期間200のエンベロープです。

水色を外側に抜けたらその方向にエントリーで、赤で損切り、黄色で利確です。

図2のAのような水色の間で動いているような場面を避け、水色をブレイクしたBのような場面でトレードします。

図2

図2は、説明のために特徴がはっきりしている部分を抜き出しています。

実際にはいつもこのように上手くいくわけではありません。

図3のような水色と赤を行ったり来たりするような場面や図4のような大きく乖離した後の戻しでやられるパターンも多くあります

図3

図4

以上のようなことを踏まえて、勝率とリスクリワードの関係で上手くいくバランスが無いか探ってみました。

検索は、5種類の通貨ペアで時間足とエンベロープの偏差等を変えて行いました。

その中で一番マシだったものを紹介します。

基本ロジック

・通貨ペア　USDJPY（ドル円）

・時間足　15分足

・エンベロープの期間　200 （SMA200の設定）

・エンベロープの偏差1を0.3、偏差2を0.1、偏差3を0.67に設定

・TP70、SL35に設定

《ロング》

・2本前が上の偏差1より下で、1本前が上の偏差1を上抜けて確定したらエントリー

・現在値が上の偏差2を下抜けで損切り、上の偏差3を上抜けで利確

《ショート》

・2本前が下の偏差1より上で、1本前が下の偏差1を下抜けて確定したらエントリー

・現在値が下の偏差2を上抜けで損切り、下の偏差3を下抜けで利確