MACDのクロスとRSIを使った順張りトレードの検証③

2021-10-27

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

MACDのクロスとRSIを使った順張りトレードの検証第3章です

前回は決済にRSIを使って検証しました。

今回はエントリーを絞る工夫を考えます。

シリーズ物のため、初めての方は第1章からご覧ください。

 

トレンドフィルターに上位足のMACDを使う

上位足のMACDでフィルターをかける

前回の検証でエントリーを絞る事も考えた方が良いと思ったので、上位足のMACDを使ってフィルターをかけてみます。

基本ロジックは同じで、決済は前回のRSIレベルで行います。

MACD線とシグナル線の上下関係で上昇か下降かを判断し、一方向にしかエントリーしないようにします。

1時間足のMACD線がシグナル線より上の時は上昇とみて、5分足のGCでロングエントリーのみ、

1時間足のMACD線がシグナル線より下の時は下降とみて、5分足のDCでショートエントリーのみに絞ります。

 

下図は、ドル円5分足に1時間足のMACDを表示したものです。

赤いラインがシグナル線で、白い山がMACDを表しています。

図のように、ショートのみの領域とロングのみの領域に分けていきます。

 

基本ロジック

・通貨ペア　USDJPY（ドル円）

・時間足　5分足

・RSIの期間　決済方法によって最適化

・RSIの基準値　決済方法によって最適化

・MACDの設定　短期12、長期26、シグナル9

　※5分足、1時間足ともに同じ設定

《ロングエントリー》

・RSIが基準値より上でMACD線とシグナル線のGCが確定

・1時間足のMACD線がシグナル線より上

《ショートエントリー》

・RSIが基準値より下でMACD線とシグナル線のDCが確定

・1時間足のMACD線がシグナル線より下

《決済》

・RSIが指定した範囲に達して確定した時

・SLTPに達した時

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、TDS（デューカスコピーのヒストリカルデータ）を使用。

全ティックで、スプレッドは0.5pipsに固定で設定。

初期証拠金は100万円。

検証期間は2015年1月1日～2021年10月15日です。

 

今回のロジックで最適化したRSIの設定

・RSIの期間　16

《ロング》

・エントリー範囲　47より上

・利確範囲　75より上

・損切り範囲　22より下

《ショート》

・エントリー範囲　54より下

・利確範囲　29より下

・損切り範囲　77より上

《SL、TP》

・SL 25pips

・TP 22pips

いずれも5分足確定時の値です。

 

結果の考察

今回のロジックの結果です。

 

RSIの数値的には無理やり合わせた感もありますが、優位性の高いポイントが通貨ペアやボラなどによってデフォルト値から離れる事もあるインジだと思っています。

でもまぁ、無理やり叩き出してるよな…とも思っています 笑。

目的のエントリーを絞るという点に関しては、まとめのところに記載します。

 

時間帯の優位性をみる

今回のロジックの、エントリー時間と収支のグラフです。

時間はサーバータイムです。

 

特に目立った特徴は無い感じでしょうか？

 

まとめ

今回の目的はエントリーを絞る事だったわけですが、実は効果は全く出ていません。

この他にも、移動平均線のパーフェクトオーダー、ボリンジャーバンド、MACDの0ラインの上下…等々で試しましたが、どれも同様の結果です。

色々やって、チャートを眺めて、分かったのですが、勝てるGCDCと負けるGCDCが同じ条件下でも点在しています。

MACDは反応が良い分、クロスではダマしも多いという事ですかね。

それでも絞り込める条件が有るかも知れませんが、他の事を考えた方が良さそうです。

という事で、MACDクロスの検証は今回で終了です。

MACDに関しては、クロス以外にも気になることがいくつかあるので、今後も調べていきたいと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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