RSIを使った順張りロジックの検証③

2021-09-04

 

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

今回は、RSIで順張りをイメージしたロジック検証の第3章です。

初めての方は第1章からご覧ください。

 

RSIの30でロング、70でショートは逆張りとして使われることも多い数字ですが、トレンド判断と合わせる事で、押し目買い・戻り売りと捉える事が出来ないか？という考えで進めています。

前回は、トレンド判断を長期のRSIを基準して行いました。

今回は、移動平均線のパーフェクトオーダーを使ってみます。

 

MAのパーフェクトオーダーをトレンド判断にする

移動平均線（MA）のパーフェクトオーダーの詳細はGoogle先生に任せます。

今回は短期中期長期の3本のMAを使います。

短期はかなり短めに設定することで、トレンドの終盤部分のエントリーを避けるという工夫をしています。

前回まではドル円の5分足が良い感じでしたが、今回のはポンド円の5分足の方が良い結果になりました。

実運用を考えるレベルになりましたので、注目です。

 

基本ロジック

・通貨ペア　GBPJPY（ポンド円）

・時間足　5分足

・RSIの期間　8

・トレンド判断移動平均線

　SMA5、SMA70、SMA100

・TP57、SL63に設定

《ロングエントリー》

・1本前終値　SMA5＞SMA70＞SMA100

・2本前のRSIが30より下で1本前が30より上（上抜け）

《ロング決済》

・1本前のRSIが70より上（利確）

・1本前のRSIが10より下（損切り）

《ショートエントリー》

・1本前終値　SMA5＜SMA70＜SMA100

・2本前のRSIが70より上で1本前が70より下（下抜け）

《ショート決済》

・1本前のRSIが30より下（利確）

・1本前のRSIが90より上（損切り）

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、TDS（デューカスコピーのヒストリカルデータ）を使用。

全ティックで、スプレッドは1.1pipsに固定で設定。

 

2015年1月1日～2021年6月前半の結果

 

エントリー時間と収支

 

長期間の結果も見てみます

2003年8月～2021年6月の結果

 

期間により厳しい時期もありますが、かなり良いと思います。

 

結果の考察

パーフェクトオーダーの押し目買い、戻り売りは強いということでしょうかね。

ただ、平均負けは30pips超えたくらいですが、フルSL率は高いです。

その代わり勝率が高いので、全体からすると割合は少な目かな？

まぁまだ完成とはいきませんが、これをベースにして時間制限や週末決済などの実装はできたので実運用を開始しました。

その辺りの詳細は次回の記事で書きたいと思います。

 

この続きはこちら。

 

EA化について

今回のEA作成にはレッツリアルの無料ツールを使用しています。

 

また、今回のEAはこのツールだけでも十分ですが、プログラムの勉強とカスタマイズ性を考えて以下のサイトを参考に独自に改変も行っています。