ADXの検証②~ADXが一定の値以上の範囲で押し戻りを狙う

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

前回は、ADXがある一定の基準値を超えた場合をフィルターに使うことに優位性があるか調べました。

結果としては、基準値の上下で切り分ける事にあまり意味がないという感じになりました。

今回は、前回の結果を受けて少し悪あがきをしてみます。

 

前回の検証はこちら。

 

ADXが基準値より上にある時の押し目買い戻り売り

考え方

前回の検証で基準値の上下で切り分ける事にあまり意味はないという結論でした。

しかし、上に抜けて伸びていくような状態には優位性があると考えます。

そこで、基準値より上に伸びた後にADXが一旦下降し、再び上昇を始めたところを狙ってみようという感じです。

ADXの再上昇の場面を押し目や戻り目として捉えるわけです。

以下の様なイメージになります。

 

黄色い円で囲った部分が狙っているところです。

水色の円の部分も条件に当てはまりますが、折り返した後に伸びなかったダメなパターンです。

こう見ると、やる前から結果は出ていそうですが…

損小利大でワンチャンあるかもしれません。

 

基本ロジック

ADXが基準値より上にあり、一旦下降した後に再上昇をした場面で、+Dlと-Dlで上にある方の方向にエントリーします。

決済は、前回同様にDlのクロスです。

・通貨ペア GBPUSD(ポンドドル)

・時間足 1時間足

・ADXの期間 14

・ADXの値A 20

《ロングエントリー》

・ADXが値Aより上

・ADXが一旦下降した後に再上昇

・+Dlが-Dlの上

《ロング決済》

・+Dlが-Dlの下にクロス

《ショートエントリー》

・ADXが値Aより上

・ADXが一旦下降した後に再上昇

・-Dlが+Dlの上

《ショート決済》

・-Dlが+Dlの下にクロス

前回一番良かったポンドドルの1時間足、ADXの値が20で検証してみました。

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、TDS(デューカスコピーのヒストリカルデータ)を使用。

全ティックで、スプレッドは1.2pipsに固定で設定しています。

 

2015年1月~2021年9月の結果

※初期証拠金を1000万円で行っています。

 

案の定、ダメですね。

結果としては、前回の上抜けでエントリーのパターンの方が良い感じです。

決済方法を少し変えて、もう一つやってみました。

 

決済をSLとトレーリングストップにしたパターン

損切りはSLで27pipsに固定し、利確はトレーリングストップにしてみました。

トレールの設定は、13pipsになったら3pips下に置き、5pips毎に更新です。

ADXの基準値は14に変更しています。

 

右上がりの時期もありますが、これではダメですね。

 

まとめ

2回に渡り、単一時間足内でADXを上下に切り分ける方法を試しましたが、優位性は感じられませんでした。

ただ、ADXが上昇している場面を活用して何かできるのではないかと考えています。

複数の時間足で見るとか、他のものと組み合わせるとか…。

裁量でも使えそうですね。

色々試してまた報告します。

 

EA化について

EA作成にはレッツリアルの無料ツールを使用しています。

www.lets-real.com

 

また、プログラムの勉強とカスタマイズ性を考えて以下のサイトを参考に独自に改変も行っています。

 

Posted by 凪之介