移動平均線のクロスとエントリー②

2021-10-05

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

移動平均線（MA）のゴールデンクロス（GC）とデッドクロス（DC）に関する検証の第2章です。

1章がまだの人はそちらかお読みください。

 

1章では、短期MAの期間をいくつか設定し、それに対して収支が一番良くなる長期MAの期間を求め、その組み合わせの勝率を比較するということを行いました。

その結果、長期MAが180～200の間に偏ってしまい、MA200と色々な期間のMAを組み合わせた感じの検証になりました。

その点を踏まえ、今回は色々な期間の組み合わせで試します。

 

MAの期間の組み合わせにより、クロス確定後の挙動に違いが出るか？

検証方法

MAの期間の組み合わせを変えればクロスする位置が変わります。

そのことにより、クロス後の挙動に偏りが出るのかを調べます。

調べ方は前回同様で、GC確定でロングエントリー、DC確定でショートエントリー。

5分後、10分後、15分後に決済して勝率を比較します。

さらに今回は20分後も追加してみました。

エントリー直後に順行している確率を確かめるということです。

 

・通貨ペア　EURJPY（ユーロ円）

・時間足　5分足

・SMA　5、10、20、75、100、120、150、200からの全組み合わせ

・GC確定でロングエントリー、DC確定でショートエントリー

・決済は5分後、10分後、15分後、20分後

・一応SLTPはそれぞれ50pipsに設定

 

統計期間は2015年1月～2021年9月末です。

スプレッドは0.8pipsに設定して行っています。

 

統計結果

 

右端の「プラ転」という項目は、（20分後の勝率）ー（5分後の勝率）です。

5分後にプラスだったものが20分後にはマイナスになることもあるので、単純なプラ転率ではありませんが、何かヒントが有るかも？と考えて出してみました。

 

結果の考察

ちなみに、全て収支は綺麗な右肩下がりのマイナスです。

結果としては、前回と同様に勝率は40％前後で、保有時間を長くするほど勝率が上がっています。

エントリー位置はチャートの波の様々な場所ですが、エントリー直後は逆行していたものが時間経過とともにプラ転するポジがいくつかある事が分かります。

期間が長めのものの組み合わせの方が若干勝率が高めの傾向があります。

期間が長いものは、クロスの位置がトレンドの中盤から終盤になることが多いのでそのためでしょうか。

プラ転率は多少のバラツキはありますね。

ただ、このバラツキが大きいとみるか、誤差程度とみるかは判断がつきません。

 

まとめ

現時点で言えるのは、期間の組み合わせを変えても傾向は同じということでしょうか。

偏りがないので、絞り込んで考える事ができず、ノーアイデアの状態です。

クロス確定自体に優位性を持たせるならば単体ではダメですね。

○○状態でクロスが確定したら…

クロス確定から間もなく○○になったら…

というものが無ければ、パーフェクトオーダーを使えば良いのでは？というのが現在の考えです。

通貨ペアや時間足等を変える事で変化が有るかも知れないので、引き続きやっていきます。

 

この続きはこちら。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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