移動平均線のクロスとエントリー⑤

2021-10-12

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

移動平均線（MA）のゴールデンクロス（GC）とデッドクロス（DC）に関する検証の第5章です。

初めての方は第1章からお読みください。

 

今回は、移動平均線の線種を変えてデータを取ってみました。

線種は、SMA（単純移動平均）、EMA（指数平滑移動平均）、SMMA（平滑移動平均）、LWMA（線形加重移動平均）の4種です。

ユーロ円の5分足、15分足、1時間足の結果で比較します。

 

MAの線種とクロス確定後の挙動

4種類の移動平均線

MT4に標準装備の移動平均線は4種類あります。

単純に平均化しただけのSMAと直近の価格に比重をかけたEMA、SMMA、LWMAです。

それぞれの計算方法等はGoogle先生にお任せします。

 

4種類を同じチャートに表示してみると以下の図のような感じになります。

ユーロ円の1時間足にそれぞれ期間200の設定にしたものです。

 

値動きに対する反応の仕方が違うので、GCやDCの位置が変わってくることはイメージできますよね？

これまでと同様にGCDCが確定した時点でエントリーし、次の足確定で決済した場合の勝率を比べて見ました。

今回は、ロウソク足1本分の結果で比較しています。

 

検証方法

・通貨ペア　EURJPY（ユーロ円）

・時間足　5分足、15分足、1時間足

・SMA　5、20、75、100、200からの全組み合わせ

・GC確定でロングエントリー、DC確定でショートエントリー

・決済は各時間足の1本分に相当する時間

・一応SLTPはそれぞれ1000pipsに設定

 

統計期間は2015年1月～2021年9月末です。

スプレッドは0.8pipsに設定して行っています。

 

単純に勝率の比較を行っています。

収支は大体マイナスですが、黄色のハイライトはプラスだった組み合わせです。

結果

 

 

 

結果の考察

数値的にはそれほど大きな違いは見られないかなと思います。

5分足や15分足では若干SMAが良いでしょうか。

1時間足ではSMMAが良いのですが、取引数が他と比べて少ないという特徴があります。

 

まとめ

単純にクルス確定後の勝率を比較しているだけなので、全種による特徴は見えにくかったかも知れません。

クロスの位置はそれぞれ別な場所になりますので、具体的なロジックを考える時にマッチしたものを選ぶのが良いでしょう。

今回は同種のクロスで検証しましたが、異なった2種類のクロスを見るのも面白いかも…

やりませんけどね 笑。

他の使い方としては、複数の線種の並び等をフィルターにする事で何かできるかもしれないなぁ…なんて思ったりもしています。

 

ここまでの検証は適応価格を終値で行ってきました。

次は、その部分を変更してデータを取ってみようと思います。

 

次回、移動平均線のクロスとエントリー⑥

Coming Soon …

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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また、プログラムの勉強とカスタマイズ性を考えて以下のサイトを参考に独自に改変も行っています。