移動平均線のクロスとエントリー⑥

2021-10-14

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

移動平均線（MA）のゴールデンクロス（GC）とデッドクロス（DC）に関する検証の第6章です。

初めての方は第1章からお読みください。

 

今回は、移動平均線の適用価格を変えてみる検証です。

終値の移動平均がよく使われていると思いますが、始値、高値、安値での様子も気になるところです。

ただ、このシリーズのこれまでの結果を考えると、同じ調べ方をしても違ったデータは得られそうもありません。

そこで今回は、4種類の価格の組み合わせ中から良い結果が出るものを探して見ようと思います。

ついでなので、前回の線種の組み合わせや期間の組み合わせもパラメーターに含めて最適化してみようと思います。

 

最適化の項目が多く検索に時間がかかるため、期間を2021年1月～9月に絞って行っています。

過剰最適化とも言える内容なため、「こんなこともあるんだぁ」程度の気持ちでご覧ください。

 

MAの適用価格とクロス後の挙動

4種類の適用価格

適用価格とは、終値、始値、高値、安値のことを指しています。

一般的には終値の移動平均が使われることが多いのではないかと思います。

しかし、始値と終値の上下の位置関係はトレンド方向を示していますし、高値安値をセットで使うなどのロジックも考えられます。

今回はクロス後の挙動を見るのがメインの趣旨なので、どの組み合わせで良い結果になるのかという事に焦点を当てています。

 

4種類を同じチャートに表示してみると以下の図のような感じになります。

ユーロ円の5分足にそれぞれSMA期間5で設定したものです。

 

検証方法

・通貨ペア　EURJPY（ユーロ円）

・時間足　5分足、15分足、1時間足

・2本のMAのGC確定でロングエントリー、DC確定でショートエントリー

・決済は各時間足の1本分に相当する時間

・一応SLTPはそれぞれ1000pipsに設定

《以下の組み合わせの中から収支が一番多いものを選ぶ》

・短期MAの期間　５～20（5とび）

・長期MAの期間　20～200（10とび）

・線種は、SMA、EMA、SMMA、LWMA

・適用価格は、終値、始値、高値、安値

 

統計期間は5分足、15分足は2021年1月～9月、1時間足は2015年1月～2021年9月です。

スプレッドは0.8pipsに設定して行っています。

コントロールポイントを使って最適化したので、バックテストもコントロールポイントです。

 

5分足の結果

・短期MA　EMA10 高値

・長期MA　LWMA20 安値

 

15分足の結果

・短期MA　SMMA15 安値

・長期MA　SMA120 高値

 

1時間足の結果

・短期MA　SMMA5 安値

・長期MA　LWMA60 安値

 

まとめ

これまでのこのシリーズでは、ほぼ右肩下がりにしかならなかったものを過剰最適化で無理やりプラスにした感じです。

しかし、今まではSMAやEMAの終値しか注目していませんでしたが、具体的なロジックを考える際に視野を広げても良さそうな感触は得られた気がします。

 

今回のシリーズは、MAのGCDC確定のタイミングがエントリートリガーとして有効かを確かめる目的で行いました。

結論としては、特にトリガーとしての優位性は感じられませんでした。

ただ、GCDCに意味が無いとわけではないと考えます。

○○の時にクロスしたら…、クロス後に○○になったら…

エントリータイミングを考えるなら、こういった場面でしょうかね。

 

ちなみに、エントリーをクロス確定から1本後、2本後…とずらすのも試してみました。

結果は、確定のタイミングでエントリーし、決済を2本後、3本後…にしたのと大差ない感じでした。

今回確かめたかったことは概ね終わったかと思うので、このシリーズは終了です。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。

 

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