RSIを使った順張りロジックの検証②

2021-09-04

色々なロジックをEA化して検証しています。

検証の過程も含めてアウトプットしているので、ゴールが見えていて、こうやれば勝てますよって話ではありません。

もしかしたらこの中に、みなさんにとってのヒントが有るかもしれないし、無いかもしれないし…

 

今回は、RSIで順張りをイメージしたロジック検証の第2章です。

初めての方は第1章からご覧ください。

 

RSIの30でロング、70でショートは逆張りとして使われることも多い数字ですが、トレンド判断と合わせる事で、押し目買い・戻り売りと捉える事が出来ないか？という考えで進めています。

前回は、トレンド判断を移動平均線とロウソク足の位置関係で行いました。

今回は、上位足のRSIを使ってみます。

 

上位足のRSIをトレンド判断にする

このロジックを考えた始まりは、RSIの50を基準にして上は買い有利、下は売り有利という考えでした。

詳しくは第1章を参照頂ければと思います。

今回は、上位足のRSIの基準をトレンド判断として検証していきます。

 

上位足のRSI

上位足のRSIが50以上の時はロングのみ、50以下の時はショートのみのエントリーです。

エントリーや決済のロジックは第1章の基本ロジック②と同じです。

これもドル円の5分足が一番良かったのですが、

上位足をどの時間足にするのか？

RSIの期間をいくつにするのか？

など、色々と試してみた結果、上位足で設定するのではなく、5分足で期間の長いRSIをフィルターにする方法が良い結果になりました。

RSIなので単純に5分足の12倍が1時間足というようには考えられないのですが、そのことが逆に何かの効果になっているのか？

一応、1時間足のRSIを想定した数字で試したところ、たまたま良い結果が得られただけなのですが、こちらを採用です。

そして、お恥ずかしい話ですが一時間足の期間9は5分足では108…間違って98で試したら一番良かったという結果です。

 

基本ロジック

・通貨ペア　USDJPY（ドル円）

・時間足　5分足

・RSIの期間　9

・トレンド判断RSIの期間　98

・TP60、SL45に設定

《ロングエントリー》

・トレンド判断RSIが50より上

・2本前のRSIが30より下で1本前が30より上（上抜け）

《ロング決済》

・1本前のRSIが70より上（利確）

・1本前のRSIが10より下（損切り）

《ショートエントリー》

・トレンド判断RSIが50より下

・2本前のRSIが70より上で1本前が70より下（下抜け）

《ショート決済》

・1本前のRSIが30より下（利確）

・1本前のRSIが90より上（損切り）

 

バックテストについて

バックテストはOANDAのMT4、TDS（デューカスコピーのヒストリカルデータ）を使用。

全ティックで、スプレッドは0.5pipsに固定で設定。

 

2015年1月1日～2021年6月前半の結果

 

第1章のよりは横ばい感は減って僅かに右上がりになっている感じがします。

しかし、荒いし収益も多くありません。

次に行ってみよう…って感じですかね。

 

結果の考察

今回はRSIのコンボでした。

凄く良いというわけではありませんが、前回も合わせて考えるとRSIは使い道がありそうな気がします。

勝率も高いですし、上手い使い方が見つかると良いのですが…。

引き続き、トレンド判断部分を変えて検証を進めます。

 

この続きはこちら。

 

EA化について

今回のEA作成にはレッツリアルの無料ツールを使用しています。

 

また、今回のEAはこのツールだけでも十分ですが、プログラムの勉強とカスタマイズ性を考えて以下のサイトを参考に独自に改変も行っています。